自分のルールが決められない人へ、手法の作り方とシンプルな考え方。

FXでトレードしていくにあたって、自分のルールを作ったほうがいいのはわかった。

そのほうが勝てるトレーダーになれるのもわかった。

しかしどうやって作ったらいいのかさっぱりわからない。

なにか手法の作り方のキッカケが欲しい。

そんな人に読んでほしい記事です。

まず、手法を作る際の基本的なスタンスはこちらの記事で詳細を書いています。

もしまだ読まれていないのでしたら、上記の記事を読んでから今見ている記事を読み進めたほうが理解が深まると思います。

手法作成時のシンプルな考え方

さて具体的な手法の作り方ですが、そもそも手法って何かご存知ですか?

手法を決めるっていったって手法の何を決めるのか?

ごめんなさい、バカにしているわけじゃないんです。

ただ、この根本的なことがわかっていないと
そもそも手法作りが迷宮化する可能性が高まります。

もう一度聞きます。

手法の何を決めるのか?

 

 

それは
エントリー(入口)エグジット(出口)です。

要はこの2つのポイント
エントリーとエグジットを決めればいいだけなのです。

この2つを決めるのに多くの人が迷宮に迷い込みます。

色々なインジケーターを表示して
あーでもないこーでもないと悩んでみたり

決めたルールでトレードしていたら利食った後にレートがポジション保有していた方向に飛んで行って、悔しい思いをしたから違うルールを探し出す、とか・・・

そもそも最適な利食いポイントなんてありません。

どんな優秀なルールでも、利食いした後に保有していた方向にレートが飛んでいくことはザラにあります。

まずはその事実を知ることと
タイトルにも書いたように、手法を決める際にシンプルな考え方をしてください。

多くの人は自分で自分の頭をややこしくしているのです。

エントリーなんて簡単でいいんですよ。

ボリンジャーバンドでエントリールールを決めてみる

例えばボリンジャーバンド

終値で3σ抜けてたら順張りエントリー

はい、これでひとつのエントリールールの完成です。

要はヒゲにならずに終値で3σ抜けてればいいんですね。

じゃあ損切利食いはどうしましょう。

損切はトレンドを追いかける順張りの場合
セオリーである、直近安値割れでいいんじゃないでしょうか。

利食いは損切額の2倍くらいのところにセットでいいんじゃないでしょうか。

はい、これで決済のエグジットルールの完成です。

これでエントリーエグジットのルールが決まりましたね。

手法がひとつ完成しました。

あとは自分の生活スタイルなどを考慮して、使う時間足を決めればいいだけです。

手法の作り方なんてこんなもんでいいんですよ。

決めた後はこのルールをバックテストして優位性のあるルール
すなわち勝てるルールなのか?
を検証していけばいいだけです。

ただそれだけなのです。

そして、ルールを決めた後に実はやらなければいけないことがあります。

それは、そのルールでトレードする環境を決めていく作業です。

決めたルールのトレードする環境を決めていく

トレード上級者であれば、すでに自分のトレードする環境が決まっているのでこの作業は不要の場合が多いですが、勝てない人はかなり重要な項目になります。

仮にこのルールを5分足で1年間バックテストした場合

  • 勝率:40%
  • ペイオフレシオ:2
  • PF:1.5

という数値になったとします。
実際にバックテストした数値ではなく、例えの数値です。

PF:プロフィットファクターが1.5なので
過去1年間では利益がでているルールということがわかりました。

5分足という短期の足で1年間バックテストした数値が上記の数値なら、ルール的にも優位性があるルールと言えそうです。

ここで質問なのですが

あなたはこのルールでトレードできますか?

 

 

5分足で1年間バックテストした数値ということは
124時間すべてのエントリーサインをもれなくエントリーした数値ということです。

寝てる間も仕事してる間のサインもエントリーしたということです。

そんなのできるわけないだろう!
という人がほとんどだと思います。

そうです、できないんです。

ブログで何度も繰り返しお伝えしている

自分の性格、価値観、生活スタイルを考慮した
再現性のあるトレードルール

とはこういうことなのです。

要は日々の生活の中で再現できないルールは
どんなに優秀なルールでも意味が無い、ということです。

エントリーすべきところでエントリーできないときが続くと
バックテストででた数値にブレがでてきます。

結果、負けるルールに変わることだってあります。

じゃあどうすればいいのか?
せっかくできた優位性のあるルールなのにもったいない!

そこでこのルールをトレードする環境を決めていくのです。

アプローチの仕方は2通りあります。

  1. 時間を決めていく
  2. 時間を決めていく

トレードの時間足を決めていく

先ほどのルールは5分足でのバックテストの結果でした。

そして5分足では日々の生活の中で再現できないということがわかりました。

では1時間足は?
4時間足は?
日足は?

仕事中でも1時間に一回くらいならチャート見れそう。
いや私は4時間に一回くらいなら・・・

そもそも寝てるときがあるから1時間足じゃ無理じゃん。
いや私は少しくらい取りこぼしてもいいから頻繁にトレードできて再現性が高そうな1時間足でやろうかな。

人それぞれです。

要は5分足などの短期足で再現しようとするのではなく、比較的ゆったりした時間足で再現していこう。
というアプローチ方法ですね。

また、上記に「少しくらい取りこぼしてもいいから」という文言をいれましたが、なぜこのような文言を入れたのかというと
バックテストの結果を100%再現することは無理だからです。

仮にバックテストの結果をリアルトレードで100%エントリーしたとしても、実際のトレードでは約定拒否などもでてきますし、100%の再現は無理なのです。

あくまでも再現性の高いルールでいいのです。

そのため、「少しくらい取りこぼしてもいいから」というスタンスでトレードするのもありなのです。

その方がメンタルも気が楽ですしね。

トレードの時間帯を決めていく

こちらのアプローチ方法は5分足の時間足は変えず
トレードする時間帯を決めていく方法になります。

簡単に言うと
5分足で24時間エントリーするのではなく、仕事が終わって帰宅した後など、ゆっくり相場に向き合える時間帯だけトレードするアプローチ方法になります。

ただこの方法だと、1年間バックテストしてでた数値はあてになりません。

自分がトレードできる時間帯、例えば21~24時までなど決まった時間帯のみでバックテストしていく必要がでてきます。

私がバックテストしていて何度も遭遇したのですが、1年バックテストして優位性があるルールだったのに、ある時間帯だけバックテストすると別物のような結果になったことも多々あります。

ですので必ず自分がトレードする時間帯のみでバックテストして、その結果の数値を確認していく必要がでてきます。

また、この時間帯指定トレードで重要視してほしい点がひとつあります

それは

指定した時間帯以外でエントリーサインが発生し
結果、連勝や爆益がでたとしても自分のメンタルは正常でいられるのか?

 

割り切っているから全然大丈夫、という人は問題ないのですが、仕事中や就寝中などエントリーできないときに大勝トレードが頻発していて悔しい思いをする、とか複雑な気持ちになるという人は
時間帯指定ではなく、自分のムリなくトレードできる時間足に変更することをオススメします。

まずメンタルを安定させる方法が、トレードでは最優先項目になります。

 

どうしてもルールが決められない人へ

ルールは一定のルールであればなんでもいい
そのルールのバックテストの結果が重要だ。

とブログ内で何度もお伝えしてきていますが、それでもルールが決められないという人もいると思います。

そういう人は有料の情報商材を買う、というのもひとつの方法です。

勘違いしてほしくないのは
有料の情報商材のルールを軸にトレードしていこう
ということではありません。

有料の情報商材からルール作りのヒントを得る

ということです。

情報商材に対してあまりいいイメージを持っていないという人も多いと思いますが、要は考え方次第です。

私自身、今のレベルに達するまで様々な情報商材を買ってきました。

その理由は、自分ひとりの頭で思いつく手法なんて数が知れているし、他の人が考えた手法を見てマイルールを作る際のアイデアが欲しいと思ったからです。

これまで買ってきた商材代は、恐らく100万くらいはいってると思います。

中には
「お!この手法はおもしろいな!」
と言えるようなものも何個かありました。

おかげで様々な手法のアイデアが私の頭の中に入りました。

自分のやり方を確立した今ではさすがに買っていませんが、もし今、手法作りに悩まれていて買おうかどうか悩んでいる商材があるのなら、私は試しに買ってみることをオススメします。

意外なところから自分のトレード人生の道が開けるかもしれませんよ。

そもそもどういう情報商材を買っていいかわからない、という人もいると思います。

基本は目についたのであればなんでもいいと思います。

その商材の手法からアイデアをもらうだけですから。

ただ、10万以上するような高すぎるのは買う必要はないと思います。

手法のアイデアをもらうだけなので高くても5万以内でいいんじゃないでしょうか。

私のほうでも良さそうなのをピックアップしてみたので
気になる方は見てみてください。

手法のアレンジの仕方

仮に情報商材の手法をヒントにアレンジを加えていく場合。

これまた深く考えずにシンプルに考えればいいのです。

例えば、MACDRSIと使った手法のとき
MACDを単純移動平均線SMAに置き換えてやってみよう

とか

そもそもRSIいらないからMACDだけでやってみよう

とか

インジケーターを変えてみたり
パラメーターの数値を変えてみたり
スイングの商材をデイトレードに応用してみたり
自分なりに試行錯誤していくのが大事なのです。

型にハマった考え方ではなく、自由にやってみるのがいいと思いますよ。

いつかひらめきが生まれ、道が開けます。

最後に

自分で思いついた手法であれ
情報商材をヒントに作った手法であれ

自分の性格、価値観、生活スタイル
これを考慮に入れたトレード環境を作っていかなければいけません。

勝率が低く損小利大の手法は性格上耐えられない、というのであれば勝率が高いルールを構築していけばいいのです。

忙しいから、もしくはパソコンに張り付きたくないから
という人は、使う時間足を長めのルールを作ればいいのです。

どんなルールを作るのも自分の好きなように作れるのです。

再現性が高く、自分だけのルールを作り
自分のトレード人生を豊かにしていきましょう。

あ、ルールを作った後は絶対バックテスト必須ですよ。

 

私がトレードで勝てるようになった理由とそのキッカケ

2018.04.10

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