トレーダーとしてのスタートライン、初心者の成長順序とは?

何事にも順序があります。
トレーダーにも成長していく順序があります。

その順序とは

資金管理術の理解
    ↓
トレードルール・手法の作成
    ↓
バックテスト
    ↓
フォワードテスト
    ↓
 実弾投入

この順序を入れ替えて勉強していっても大丈夫ですが、初心者の方は順番に習得していったほうが理解が深まり成長の度合いも早いです。

 

資金管理術の理解

こちらでも少し触れていますが
勝ち組と負け組の割合、しかし実はもうひとつの組がある。

 資金管理はトレーダーとしての要です。
資金管理を疎かにする人は、どんなに優秀な手法を持っていても、いつか相場から退場します。

トレンドフォロワー
損切りの金額や値幅などは、資金管理術のひとつですが
一般的に日足ベースで、年単位のトレンドをとろうとする
トレンドフォロワーは一回のトレードでの損切額は口座資金に対して2~3%
スイングトレード
相場に現れる中期的なトレンドをとるスイングトレーダー
一回のトレードでの損切額は、口座資金に対して1%前後
ポジション保有期間は数週間~長いときは数か月。
デイトレード
デイトレーダーであれば
一回のトレードでの損切額は、口座資金に対して0.25%以下

上記はあくまで目安になりますが、時間足が短くなればなるほど口座資金に対して損切額の比率が小さくなっていくのが一般的です。

前述した損切額の目安は、あくまで資金管理術のひとつです。

詳細な資金管理術は、こちらに記載してます。

資金管理の計算方法、目安となる損切幅や金額設定の決め方

2017.10.20

 

トレードルール・手法の作成

トレードルール・手法の作成の仕方ですが基本なんでもいいです。

大事なのは一定のルールを作るということですので、本当になんでもいいのです。

とはいえ、例えがないと意味がないですよね。

ボリンジャーバンドの±3σに触れた瞬間に逆張りして、±10pipsで決済する。

とか

SMA(単純移動平均線)の長期線でローソク足が跳ね返ったらポジションをとる。
その際、損切は口座資金の1% 利食いは3%

とか、本当になんでもいいんです。

大事なのは、作った手法がバックテストでどういう数字を出すのか?
ということなのです。

関連記事
自分のルールが決められない人へ、手法の作り方とシンプルな考え方。

バックテスト

バックテストとは過去検証のことです。

作成したトレードルール・手法を、過去の相場で試してみて
実際に利益が出せるのか?を検証する作業になります。


バックテスト専用ツールにForex Testerというものがあります。
無料トライアルもあるので、気になる方は見てみてください。

 

ペイオフレシオ
( リスクリワードレシオとも言います )

プロフィットファクター:PF

などの数字を理解し、優位性のある数字がでてきたらそのトレードルール・手法をフォワードテストに移行させます。

関連記事
バックテスト・過去検証のやり方とその意味

フォワードテスト

フォワードテストとは
バックテストで、いい数字がでて勝てそうなトレードルールを見つけたら実際の相場でリアルタイムで検証してみる作業のことを言います。

注意しなければいけないのは

まだこの段階でも検証作業中

ということです。

したがって本来の口座資金に対する適切な損切金額ではなく、練習用のポジションで良いです。

1000通貨単位でポジションをとり、損切額は数百円とかでいいです。

フォワードテスト後、バックテストででた数字とそこまで変わらなければ晴れて実践投入になります。

補足
フォワードテストをすると、バックテストででたパフォーマンスより
若干下がることが多々あります。
理由は、スリッページや約定拒否などが挙げられますが
バックテストよりもパフォーマンスが下がることは全然ある、と
認識してフォワードテストをしたほうがいいです。

 

実践投入

ここまできてようやくトレードルール・手法をひとつ手に入れたことになります。

実際の相場でトレードしていきましょう。

しかし勘違いしてはいけないのは
トレーダーとしてようやく

スタートラインに立てた

ということです。

バックテスト、フォワードテストで利益がでるトレードルールだからといって実際の相場で利益がでるとは限りません。

未来はなにが起こるかわからないです。
しかしトレードしなければ資金が増えないのもまた事実。

不確定要素満載の実際の相場で
自分が検証して決めたリスクをとっていく

これがトレーダーという属性なのです。

まとめ

ここまで読んで気づいた方もいるとは思いますが

前述した手法確立までのフローは

システムトレードの種類になります。

システムトレードとは

あらかじめ決めておいたルールに従って、機械的に手動でトレードする方法

になります。

裁量が入らない分、相場に翻弄されづらいです。
( メンタルコントロールが非常に重要ですが )

また、優位性のあるトレードルール・手法を確立してしまえば
初心者の方
でも利益をあげやすくなるので、非常におすすめです

初心者や勝てない方にオススメ、システムトレードという方法

2017.11.07


コメントを残す