トレードルール・手法とトレードスタイルの決め方のコツ

よし、トレードルールを決めよう!
と、思っても一体何をどう決めればいいのかさっぱりわからない・・・

という人も多いと思います。

ルール・手法の決め方については、こちらですこし触れています。
トレーダーとしてのスタートライン  初心者の成長順序とは?

トレードルール・手法の作り方

作り方については、本当になんでもいいのです。
ちゃんと一定のルールが作れれば。

例えば

SMA(単純移動平均線)の上にローソク足がある場合
直近高値を超えたら買いエントリー
SMAの下にローソク足があれば
直近安値を割れたら売りエントリー

とか

ボリンジャーバンド±3σにローソク足が触れたら逆張りエントリー

とか

本当になんでもいいのです。

ただし
思いついた手法は実践で使う前に必ずバックテストをしなくてはいけません。
※バックテストの記事はこちら
バックテスト・過去検証のやり方とその意味

そして、手法を作るときに注意しなければいけない点があります。

それは

表示するインジケーターを増やしすぎないことです。

 

インジケーターとは

為替レートの過去のデータの統計をとり
必要に応じた式に当てはめチャート上に可視化し、売買判断の助けにするもの

要は、今までのレートから売買判断の助けになるようなもの、チャート上に表示しようよってことですね。

俗にいうテクニカル分析です。

 

トレンド系インジケーター

トレンドの発生を判断するタイプ
代表的なものは

Moving avarage(移動平均線)
ボリンジャーバンド (Bollinger Bands)
一目均衡表(いちもくきんこうひょう)

オシレーター系インジケーター

売られすぎ、買われすぎを見極めるタイプ
主に逆張りに有利と言われる

MACD (Moving Average Convergence Divergence Trading Method)
RSI  (Relative strength index)
ストキャスティクス(Stochastics)

などがあります。

前述したインジケーターの各特性については、特にお話しするつもりはありません。

他の方のブログやサイトを調べれば、インジケーターの種類や特性についての記事はいくらでもでてくるからです。

大事なことは
固定観念にとらわれないことです。

トレンド系のインジケーターだって逆張りの指標として使ったっていいんです。
オシレーター系のインジケーターだって順張りの指標にしたっていいんです。

大衆と同じことをやっていては、相場の世界では生き残れません。

自分で色々なインジケーターで一定のルールを試しまくっていくしかないのです。

 

インジケーターを増やしすぎない

ルールを作る過程で、どのインジケーターにしようか悩み
結果チャート上に3つ4つ表示してしまった・・・

という人もいるのではないでしょうか?

結論から言うと、インジケーターは
どんなに多くても2つまでにしてください。

2つ!?足りなくない??っと思った方

すでにローソク足という売買判断の助けになるものを1つ使っています。

 

そこからさらに3つ以上も足すと、売買のスイッチが入るトリガーが極端に減ります。
多くてもローソク足を除いて2つまでにしてください。
参考までに、私が使っているインジケーターはローソク足の他には
SMA (単純移動平均線)のみです。

売買ルールはシンプルが一番です。

 

トレードスタイルの決め方

個人的には売買ルールを決めるよりトレードスタイルを決める方が難しかったです。

というのも、トレードスタイルを決めてから売買ルールを決めるほうがすんなりいったからです。

トレードスタイルを決めるうえで重要なのは
その売買ルールに再現性はあるのかという点です。

 

再現性のある売買ルール

人それぞれ生活スタイルがあります。

①朝起きて会社へ行って、夜帰宅してようやくトレードできる人。
②子供を送り出し、家事の合間にトレードする人。
③仕事は夜からなので、昼間トレードする人。
④仕事しながら相場が見れるので、寝るとき以外トレードできちゃう人。

様々です。

仮に④の日中相場を見れる人が、①の会社員の人に年利50%の
デイトレードのルールを教えたとしたら、どうなると思いますか?

④の人は日中もトレードしての年利50%なので
①の人は仕事中も相場が気になり、仕事が手に付かなくなります。
この時点で①の人にとって、再現性のある売買ルールではありません。

夜だけ!と決めたところで、時間制限のない④の人のパフォーマンスには適わないわけです。

なぜこんなにパフォーマンスが悪いんだ・・・
と悶々としながら就寝し、寝ている間に売買トリガーが発生し
しかも勝ちトレードで終えていて、さらにストレスが溜まる。
まぁよくあるパターンですね。

 

③の昼間トレードする人が、勝てる手法を②の人に教えても一緒です。

一見すると、昼間できるから大丈夫なんじゃ?と思いますが
家事の合間にトレードする人なので、家事をしてる時にトリガーが発生してエントリーできなかったら、その時点で②の人にとって再現性のない売買ルールになります。

このように、勝てる売買ルールでも生活スタイルが違うと人によっては勝てない売買ルールへと変わるのです。

自分の生活スタイルを振り返り
どんな時間なら再現性のある売買ができるのか?
どんなトレードルールなら再現性のある売買ができるのか?

自分で答えを出すしかないのです。

 

トレードスタイルの種類

トレードスタイルの種類は、一般的に4つあります。

トレンドフォロワー
日足でのトレードがメイン。ポジション保有期間は年単位も普通。
損切目安は資金に対して2~3%が目安
スイングトレード
中期的なトレンドをとるトレード。数時間足で見ることが多い。
ポジション保有期間は数週間から数か月。損切目安は資金に対して1%前後が目安
デイトレード
日中にトレードし、オーバーナイトのポジションを持たないトレードスタイル
5分足、15分足で見る人が多い。損切目安は資金に対して0、25%以下が目安
スキャルピング
デイトレードよりもさらに短い期間で売買するスタイル
基本1分足でポジション保有期間は数秒~数分。
損切目安は資金に対して0、1%以下が目安

上記の4つの中から、自分の生活スタイルや性格などを考慮して好きなのを選んでトレードしてください。

 

ちなみに私のメインはスイングトレードです。
理由は
ずーっとチャート画面を見ていたくないからです。
普通の生活を維持しつつ、トレードで収益をあげたかったからです。

でもトレンドフォロワーでもあります。
理由は
市場に現れる大きい波のトレンドをとりたかったからです。
スイングのついでにチャートを確認できるからです。

でもたまにデイトレードもやります。
理由は
ボラティリティが高いときは勝てる確率が高かったからです。
でもずっとチャート画面は見ていたくありません。
だからボラティリティが高くなるとわかっているときしかやりません。
例:米雇用統計、イギリスEU離脱国民投票の日、市場の関心が高いイベント(要人会見など)

上記は私の性格や生活スタイルを考慮して、悩みまくった末決めました。

ご参考までに。

 

勝率とペイオフレシオの関係

前述した4つのトレードスタイルには、利益を上げるルールを作るうえで
考えなければいけない特性があります。

図をごらんください。

各トレードスタイルには、基本となる足と勝率とペイオフレシオがあります。
一般的に時間足が短くなればなるほど、逆張り有利の傾向が強く、難易度は難しくなり
長くなればなるほど、順張り有利で難易度は易しくなる傾向が強くなります。

また、表の勝率に対してのペイオフレシオの数値は、プロフィットファクターが、おおよそ1になる数値です。

すなわち勝ちもしないし、負けもしないルールの数値になります。

 

仮にデイトレードで勝率70% ペイオフレシオ0,43のところにいる場合
勝ち続けるためには勝率を上げるか、ペイオフレシオを上げるか
どちらかしかありません。

両方あげようなんてのはムリです。
二兎を追う者は一兎も得ずです。

 

勝率を上げる場合は、エントリーポイントを考えなければいけませんし、ペイオフレシオを上げたい場合は、利食いをもっと引っ張れるルールを作らなければいけません。

自分の性格、生活スタイルを考慮してどちらを上げるのか?
を考えなければいけないわけです。

ちなみに、私のメインのスイングはどのあたりかというと

このあたりです。

若干トレンドフォロワーよりですが、上記の表はあくまでも目安ですので、ここから自分なりにどう考えていくのか、が重要になります。

ちなみに図では4時間足、勝率30% ペイオフレシオ2.3の位置ですが
私のスイングは1時間足と4時間足を使い、その数値は
勝率30%前後  ペイオフレシオ4~6 
になります。
過去10年バックテストして出た数値と、ほぼ変わらない数値を実践でも出せています。

私は自分の性格と生活スタイルを考慮して、ペイオフレシオを上げるほうをとりました。

ご参考までに。

 

最後に

私のトレードルール・手法に関しては、このブログで書いていくつもりです。

ただ、トレードルールの決め方などトレードにおける基本的なことが分からない状態では少し難しいと思います。

記事を順番に読んで行って、相場への理解度を深めていきながらお伝えする方が、より理解できると思いますので、がんばって読んでいってください。

私もできるかぎりわかりやすく表現するようがんばります。

常勝トレーダーへの道はまだまだこれからです。

 

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