資金管理術 損切額の明確な決め方

今回は損切額の明確な決め方をご紹介します。

バックテストにてテストした手法の各数値が出そろったところで、最終的な損切額を決めるうえで重要な数値があります。

それは

最大ドローダウンという数値です。

最大ドローダウンとは

最も口座資金が増えた局面から、最も口座資金が減った点の最大下落額(金額)
のことになります。
※似たような数値で相対ドローダウンというのがありますが、少し性質が違うものなので
こちらで解説しております。
バックテスト・過去検証のやり方とその意味

 

勘違いしやすいのが、A~Bが最大ドローダウンではありません。

Bで一度反発しているので、A~Bが最大ドローダウンだと思いがちですが、その後再度資金が減りCの起点を作っていますので、口座資金がピークのAからC最大ドローダウンとなります。

仮にBの反発がそのまま上がり、Aのラインの元の口座資金まで戻っていたらA~Bが最大ドローダウンとなります。

 

そして、この最大ドローダウンですが

必ず%パーセントで理解してください。

どういうことかというと

① 200万 → 100万 → 350万
  の最大ドローダウンは ー100万 口座資金は一時 ー50%です。

  しかし

② 500万 → 350万 → 600万
  の最大ドローダウンは ー150万 口座資金は一時 ー30%です。

金額ベースで見ると②のほうがマイナス150万と多いですが、口座資金の減り方は①のほうが大きいです。

それもそのはず、リスクというのはこちらでも少し触れていますが
トレーダーとしてのスタートライン  成長の順序とは?

口座資金に対して何%のリスクをとっていくのか?
というものだからです。

一番わかりやすいのが、口座資金100万円で、単利でバックテストする方法です。

仮に損切5000円で1年バックテストしてでた最大ドローダウンが25万円なら、そのルールは口座資金に対して年間マイナスー25%のパフォーマンスをだすことがある。
ということになります。

他の数値も納得し、フォワードテストもかねて実践投入になったら100万円で5000円の損切だったということは

口座資金700万の人は単純にその7倍

5000 × 7 =35000円
の損切設定にすればいいのです。

最大ドローダウンから損切額の調整

バックテストした手法の数値が

   最大ドローダウン:40%
プロフィットファクター:2
※プロフィットファクターとは 
総利益 ÷ 総損失で1以上の数値であれば、利益がでている手法となります。

の数値だったとします。

プロフィットファクターが2なので、ルール的には利益がでている手法ですが最大ドローダウンが、口座資金に対して40%もあります。
あくまでも過去の相場において40%だったということですが、未来の相場においてはそれ以上の数値が出る可能性があります。

ですので、最大ドローダウンは30%以内に収めたほうがいいです。

理想は20%以内です。

上記の手法は、最大ドローダウンをもう少し下げる必要があります。

そのためには、一回あたりの損切額を少なくする必要があります。

損切額を少なくするという事は、枚数を減らすということですからリスクに対してのリターンが減り、利益も減ります。

しかしそれでいいのです。

トレードでは増やすことよりも、資金を守ることのほうに専念したほうが長期的に見て口座資金は増えている傾向が強いです。

 


 

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