トレーダーが意識しなくてはいけない 『統計と確率』

統計と確率

トレーダーが意識しなくてはいけない最重要項目のひとつに
『統計と確率』 があります。

この統計と確率の意味と本質を理解していないと
苦労して作り上げた売買ルールを淡々と実行することができなくなります。

そして統計と確率を語るときに
外せないワードのひとつに『大数の法則』があります。

大数の法則

統計学では基本中の基本です。

簡単にいうと

一定の条件で試行を繰り返していくと
結果として得られる確率は理論的な確率に近づいていく

という定理です。

サイコロの出目を例にします。

６面サイコロを振った場合、各数字が出る確率は６分の１です。

しかし、６回振ったからと言って、１～６の数字が１回ずつでるワケではありません。

３が２回
１が１回
４が３回

など、出目の偏りがでてきます。

ではこれを１００回、１０００回と振り続けていったら・・・？

サイコロの各出目は、最終的には６分の１の確率に収束していきます。

世の中の動きに、この大数の法則は密接に関わっています。

テレビの視聴率を割り出すことができるのも
保険制度が成り立っているのも
選挙開票中なのに当選確実となる人がいるのも
銀行がお金を貸せるのも

すべて大数の法則が関わっています。

では、トレーダーはどのようにして関わっているのでしょうか。

それは、売買ルールの再現性に関わってきます。

売買ルールの再現性

勝率７０％のルールがあったとします。
ちゃんとバックテストしてでた勝率ですので、信憑性がある勝率です。

ある期間中、売買ルールを淡々と実行し
負けが２０回連続して、資金を大きく減らしてしまいました。
その期間の勝率は５５％です。

アナタならどうしますか？

多くの負け組トレーダーは 『この手法は使えない！』 と言って
そこで売買をやめてしまいます。

その後に訪れる可能性が高い、〇〇連勝が待っているとも知らずに。

大数の法則を理解していれば、いずれ７０％という数字に
収束していく可能性が高いことは理解しているので
勝ち組トレーダーは売買をやめるなんてことはしません。

いやでも勝率７０％で２０連敗はありえないよ、と思った方。

普通にありますね。

頻繁にはでませんが、長くトレードをやっていると
そういった状況は結構お目にかかります。

勝率７０％で２０連敗
その状況はトレード用語に変換すると

ドローダウン
※ドローダウンはこちらで少し触れています。
資金管理術　損切額の明確な決め方

という用語になります。

このドローダウンの時間帯にトレードを

続けるのか？やめるのか？

が勝ち組と負け組の境目であることが多いです。

ドローダウンはあくまで
バックテストしてでた確率から実際の確率が乖離していっている状態です。

大数の法則を理解すれば、いずれ本来の確率に収束していく可能性が高いので
その売買ルールをやめるなんて選択肢にはなりません。

まとめ

トレード全般に言えることですが

絶対はありません。

大数の法則も、元の確率に戻る可能性が高いだけで戻らない場合もあるのです。

また、仮に戻るとしてもいつ戻るのか？は誰にもわかりません。

しかし、バックテストででた勝率を信じてトレードし続けるしかないのです。

そうはいっても資金が減り続けた場合
このルールをやめなければいけないじゃないか、とお思いの方。

それはそうですよ？

なのでバックテストで最大ドローダウンを３０％以内に収めることを推奨しているのです。

私はバックテストで最大ドローダウンが３０％以内に収まるよう
ルール作りと資金管理を徹底しています。

実際にトレードしていて、最大ドローダウンが３０％を超えてきたとき。
そのルールは今の相場では通用しなくなった可能性が高いということです。

潔く、その売買ルールは撤退することを推奨します。

不確定要素満載の相場で一定の優位性を見つけ、利益を上げていく

それがトレーダーという属性なのです。