どんな優秀な手法にもドローダウンはある、意識してないと一生負け組から抜け出せない。

ドローダウンという言葉、聞いたことはありますか?

システムトレードや自動売買をやっている人にはお馴染みのワードですが、裁量トレードしかやったことない人は知らない人もいるかもしれません。

もし、知らないのであればトレードをしていく上で致命的です。

知っていたとしても、うまくトレードに活用できなければ意味がありません。

今回はトレードにおいて軽視されがちなドローダウンの重要性について書いていきたいと思います。

 

本質的なドローダウンの意味を理解しよう

まず基本的なドローダウンの意味は、トレードをしていて自分の資金が減っていく期間のことを表します。

詳細なドローダウンについては、以下の記事に記載しています。

そして、本質的なドローダウンの意味は
自分のルールが相場と合っていない時間帯になります。

 

これはシステムトレードでも自動売買でも裁量トレードでも一緒です。

 

そして、どんなに優秀な手法でも必ずドローダウンが訪れます。

 

なぜそこまで言い切れるのか。

 

それは、過去の相場の値動きを確認していけば答えが見えてきます。

手法のパターンは大きく分けて2つ

多くの人は手法と聞くと色々なパターンを想像すると思いますが、基本的に手法は大きく分けて2パターンしかありません。

  • 順張り
  • 逆張り

この2つです。

あの手この手とルールに細工をしても、結局はトレンドに乗って利益を上げる順張りトレンドに逆らって利益を上げる逆張りの2パターンです。

 

そして、相場の状態も大まかに分けると2パターンです。

  • トレンドがでている状態
  • トレンドがでていない状態(レンジ相場)

つまり、どんな優秀な順張り手法でもレンジ相場の時間帯にはドローダウンに入るし、どんな優秀な逆張り手法でもトレンド相場ではドローダウンに入ります。

つまり、どんなに利益を上げられるルールを持っているトレーダーでも必ずドローダウンの時間帯はくるのです。

そして、武器を手に入れたトレーダーが相場という戦場に降り立ち、初めて実戦でドローダウンを経験するときトレーダーとしての真価が問われます。

 

資金が減り続ける恐怖、それでもそのルールを使うのか?

バックテストで自分のルールの優位性を確認し、検証で資金が増えたからと鼻息フンフンで相場に挑むとやがてドローダウンの時間帯に出会います。

ドローダウンに実際の相場で出くわすと、かなりメンタルが揺さぶられます。

というのも、バックテストでドローダウンを経験しても、それはほとんどの場合早送りの相場であり、実際の相場のゆったりとした時間の中でのドローダウンではないからです。

この違いは実際に経験してみないとわからないです。

 

バックテストでは1時間足を軸としたルールの場合、1年間をバックテストする時間は手動でやったら長くても1時間はかからないです。

そしてバックテストでドローダウンを経験する時間はその1時間のうちの半分にも満たないと思います。

およそ30分前後、そして検証での仮想資金。

メンタルが崩壊しようがないです。

これが実際の相場でのドローダウンになると、期間は数か月、その間は損切の嵐となり資金がジリジリと減り続けます。

最初は確実にメンタルがやられます。

しかしそれでそのルールを使うのをやめてしまうと、せっかくバックテストで優位性を確認した意味が無くなります。

なぜならドローダウンの時間が過ぎると、その後は資金が増える時間帯がくる可能性が高いからです。

 

やることはやっているのに勝てないと嘆いている人の中には、このドローダウンの本質的な意味を理解せず、耐えなければいけない時間帯に心が折れてトレードをやめてしまい、その後のとれる利益を逃しているパターンの人が結構います。

自分がしっかりバックテストで優位性を確認したならば、ある程度のドローダウンは覚悟してトレードに挑まなければなりません。

そして実際の相場のドローダウンは想像以上に苦しいものなのです。

 

私が犯したドローダウンでの失敗

私は主に、トレンドを利益に変える戦略をとっています。

初めて自分のルールを作ったときからメインのルールはトレンドをとる手法です。

しかし、トレンドというものは一度発生すると長く続く傾向があるのですが中々発生しないという性質を持ちます。

レンジ相場が長く続き、トレンド系のルールを使っていると損切の連続になりドローダウンの時間帯が長く続くことになります。

 

もうこれ以上は資金は減らせない・・・
これ以上損切になるのはイヤだ・・・

 

そう思って少し様子を見ようとそのルールでトレードするのをやめたとたん相場にトレンドが現れ、もしルール通りにポジションを持っていたら今までの損失などなかったどころか、それを上回る利益を上げれていたことが何度もあります。

その時はもう、やりきれない思いとやり場のない怒りがMAXでした。

夜の海にいって喉がつぶれるくらい叫びたい気持ちでした。

さすがに今ではトレンドを取りこぼすような失態はしませんが、どんなルールでもドローダウンの時間帯はあるのでバックテストで優位性を確認したルールならドローダウンのパーセンテージ、時間帯と期間も考慮してルールを執行し続けなければなりません。

勝率が高いルールでも、ドローダウンの時間帯は必ず訪れますので粛々とルールを執行して行きましょう。

最後に

実際の相場でドローダウンを何回か経験して、それを乗り越えると次にドローダウンが来た時に感覚的にわかるようになります。

「あ、今これドローダウンに入ってるな。
ってことはこの辺から資金が増えていく時間帯になりそうだな。」と。

冷静にこういう風に思えるようになれたなら、あなたはトレーダーとしてレベルアップしている証拠です。

険しい道のりですが、そこに到達できたなら何物にも縛られない自由な世界が待っています。

是非、こちら側の世界に来てください。

お待ちしています。

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