移動平均線の勝ち方と使い方、売買ルールはシンプルでいい

トレードをやっている人なら誰もが知っているインジケーター

移動平均線

指定した期間の終値の平均を点で表し、それを線で結んだものです。

100MA（Moving-Average）なら
表示してあるチャートの時間軸のローソク足の100本の平均値を
線で結んだものになります。

そんなものは知っている。
知りたいのはそんな表面的なことじゃない。

そう思う方がほとんどだと思います。

皆さんが知りたいのはこういう情報だと思います。

移動平均線のみでトレードは勝てるのか？

移動平均線のシンプルな使い方と環境認識

結論を言うと勝てます

その根拠ですが、私が移動平均線のみで利益を上げ続けているからです。

その使い方と環境認識法ですが
移動平均線の上にローソク足があったら買いしかしません。
移動平均線の下にローソク足があったら売りしかしません。

なぜこういう環境認識でトレードしているのかですが、チャートを見るとその答えが出てきます。

ドル円　1時間足　※画像クリックでアップになります。

100SMAを表示しています。

SMAの上にある陽線と陰線の数を見比べてみてください。
反対にSMAの下にある陽線と陰線の数を見比べてみてください。

ローソク足がSMAより上にある場合は陽線が多く
ローソク足がSMAより下にある場合は陰線が多いことが分かると思います。

移動平均線が形成される計算式を知っていれば当然の結果なのですが。

これが何を意味するのかというと
特に何も考えずにSMAより上では買い、下では売りをしていれば勝てる可能性が高いことを意味しています。

また移動平均線は川の流れのように、ゆったりと上へと下へと方向を変えてきます。

移動平均線が傾いている方向は現在のトレンド方向になりますので、そういった環境認識なども考慮して売買するとトレードルール構築のヒントにもなったりします。

移動平均線のシンプルなルール

そして上記の環境認識を考慮して、私が利益を上げ続けている移動平均線の売買ルールですが

※SMAの数値の決め方はこちらをご参照ください

インジケーター・パラメーターの数値の決め方

2017-11-26

文章にすると少し難しそうに見えますが

SMAより上にローソク足があり、直近の目立つ高値を抜けたら買い
SMAより下にローソク足があり、直近の目立つ安値を抜けたら売り

エントリーはこれだけです。

こんな感じです。
※画像クリックでアップになります。

100SMAの下でグレーのライン付近に目立つ安値が形成されて
そこを割り込んだ青●で売りエントリー

損切ポイントは
枚数少なめでリスクを抑えたい方は遠くの黒〇上にセット
枚数多めでリスクをとっていきたい方は青〇上にセット
でいいと思います。
※この辺は個人の価値観の違いなので、バックテストの結果も当然個人で多少違いがでてきます。

赤〇で新たな目立つ高値が形成されたので、その上に損切ポイントをずらし、急なトレンド転換の動きがでたときにも対応できるようにしておいたほうがいいと思います。

基本的な考え方は、市場の原理原則を捉えている

• ダウ理論
• グランビルの法則

この二つを軸にしている売買ルールです。

また、直近の目立つ高値、安値と表記していますが、「ローソク足30本以内の高値」とか定義すれば、自分のルールを数値化できるのでEAに落とし込むことも可能です。

しかし、ローソク足35本目に超重要な節目の価格があった場合。
EAだとそれを無視してエントリーすることになるため、敢えて数値化せず多少裁量の部分も残しています。

ですので、以下のバックテストの結果は各トレーダーで多少数値がブレると思います。

移動平均線ルールのバックテストの結果

こんな簡単なルールで勝てるわけがない
と思う方もおられると思いますが、長年私が利益を出し続けられていますし、このルールを考えトレードに使用するまでに当時10年以上前の相場からバックテストしていって納得した上で使用しています。

今は上記のルールのみではトレードしていませんが、このルールを軸に相場環境を認識して裁量を少しいれてトレードしています。

試しに久々このルールのみでバックテストをしてみました。

2017年　ポンド円1時間足　100SMA
※画像クリックでアップになります。

※バックテスト用ツール、Forex Tester使用
気になる方は公式サイトをどうぞ
ForexTester　公式サイト

損切ルールは資金の1％

重要な数値だけ赤枠で囲ってます。

この数値を見てどう思いますか？

リターン15%という数字を見て、少ないと思われる方もいるとは思いますが、年間トレード回数がたった34回で15%のリターンなので、個人的には納得できるパフォーマンスだと思います。
※売買回数を増やしたからと言ってパフォーマンスがあがるわけではありません。
むしろ悪化することも多々ありますのでご注意を。

今回、私がお伝えしたかったことは
こんな簡単なルールでも勝てる年がある、ということです。

トレンドを取りにいくルールですので動かない年などはマイナスで終わる年もありますが、きっちり損切を入れているのでそんなに酷いことにはなりません。

しかしトレンドがでる年にこのルールを使っていると、３０～４０％のリターンを得られる年も普通にでてきます。

有名なトレーダー本
マーケットの魔術師やタートル流投資の魔術など
トップトレーダー達が口をそろえて言う。

売買ルールはシンプルなほうがいい

当時トレーダーとして未熟だった私。

疑いつつもシンプルなルールを作ってみた結果
今回と似たようなパフォーマンスがでました。

一気に脱力感に襲われたのが記憶にあります。

今までの苦労はなんだったんだよ・・・
こんな簡単なことで利益がでるのかよ・・・と。

現在は上記のルールのみでは売買していません。

上記のルールを軸にパフォーマンスを上げるトレードをしています。

ラインなどを意識し、トレードすべきところで敢えてしなかったり
こちらの記事の考え方などでトレードしています。

トレードのパフォーマンスを上げるために私が実践している方法

2018-01-21

ただ、不思議に思う方もおられるでしょうが、残念なことに私が勝てたルールでも皆さんが勝てるとは限らないのです。

それは一人一人、性格、価値観、生活スタイルが違うので私のルールが合わない、というのも理由のひとつですが大体はこちらの理由になります。

多くの人がトレードで勝てない理由、悩んでいる人は読んでみては？

2018-01-14

私のルールが参考になる方は、是非参考にしていただき
最終的には自分で自分のルールを構築する

そうしないと、長きにわたってトレードで利益をあげることはできません。

少ないリターンでは満足できない人へ

今回のルールでは15%ほどのリターンでした。

100万の資金がある人は115万になったということです。

1年間トレードしてきて15万しか利益を上げられないのか・・・
と思う方もおられると思います。

残念ですが、投資や投機の世界では資金力がものをいう世界です。

1億あれば15%のリターンで1500万ですものね。

何がいいたいのかというと
資金力が無い人はどこかのタイミングで多少大きめのリスクをとる必要がある。
ということです。

例えば、今回のバックテスト結果では最大ドローダウンは10%でしたが
このルールでは損切額を資金に対して1%で設定し
最大ドローダウンを30％以内に抑えるように損切設定をしております。
※最終的には自分自身で検証して確認する必要があります。

可能性は低いですが100万の資金だったら70万になる可能性がある
ということです。

そして今回のバックテストで使用したルールの損切設定ですが
資金に対して１％で検証しました。

仮にこれを資金に対して3%でやった場合、単純に各数値が3倍になり

最大ドローダウン10％ ： 10　×　3　=　一時資金30万減

リターン15% ： 15　×　3　=　45万

になります。

もちろん、可能性は低いですが上記の
100万だったら70万になる可能性も、3倍のドローダウンになるので
100万が10万になる可能性もあります。

また、資金が少ない方がリスクを大きくとろうとすると国内FXの低レバレッジでは厳しくなってくるため、海外FXを使う必要もでてきます。

そして多少大きめのリスクをとれば資金の増え方は早くなりますが、もちろんリスクも大きくなります。

ただ、私個人の考えではキチンと自分で検証したものなら、資金を大きく増やす最初の段階では大きめのリスクはとっていったほうがいいとの考えです。

資金が大きくなってきたら損切額のリスクを低めに設定すればいいだけですしね。

この辺は個人の価値観の違いなので、あまり強くはオススメしませんが
価値観の合う人なら最初は積極的にリスクをとっていったほうがいいと思います。

最後に

みんなが表示している移動平均線

その移動平均線のみで作ったルールでも利益をあげることはできるのです。

一口に移動平均線といっても様々あります。

SMA、EMA、WMA、MMA・・・

色々と表示させて売買ルールをややこしくし、自分で自分を困らせていませんか？

トップトレーダー達が口をそろえて言う。

売買ルールはシンプルでいい

現在ルール作りに悩まれている方
少し考えすぎてはいませんか？

少し肩の力を抜いて楽にしてみれば
シンプルなルールなど以外と色々でてくるものですよ。